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計(jì)算題看漲期權(quán)的第二題，這個(gè)借款額是怎么計(jì)算的？

計(jì)算題是第二題 這個(gè)借款額咋算的呀

黃同學(xué)
2021-11-24 10:14:21
閱讀量 478
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于計(jì)算題看漲期權(quán)的第二題，這個(gè)借款額是怎么計(jì)算的？我的回答如下：

    同學(xué)你好，使用復(fù)制的方式對(duì)看漲期權(quán)定價(jià)時(shí)，買入看漲期權(quán)等同于買入delta=2/3只股票并借入X現(xiàn)金，其中delta=看漲期權(quán)的漲落/股價(jià)的漲落，如何求解應(yīng)該借多少錢？買入1/3股股票到期末價(jià)值可能是100/3元或400/3元，比看漲期權(quán)的0和100都多了100/3元，所以我們應(yīng)該借到恰好這么多錢的本息才剛好匹配，而借款量的現(xiàn)值就是 (100/3)/(1+10%)=50*delta/（1+10%）。

    如果對(duì)于該知識(shí)點(diǎn)仍有疑問，建議再復(fù)習(xí)一下羅斯教材《期權(quán)與公司理財(cái)》那一章節(jié)中的二叉樹期權(quán)模型，加深印象鞏固一下知識(shí)點(diǎn)。

    祝備考順利。


    以上是關(guān)于權(quán)益,看漲期權(quán)相關(guān)問題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-24 16:01:16
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其他回答

  • 周同學(xué)
    買進(jìn)看漲期權(quán)計(jì)算題
    • 吳老師
      這是期貨從業(yè)資格的基礎(chǔ)內(nèi)容考試題。
      該投資策略為買入寬跨式套利。
      最大虧損為：2+1=3(元)；所以盈虧平衡點(diǎn)1=60+3=63(元)；
      盈虧平衡點(diǎn)2=55-3=52(元)。
      樓主你可以看看“期貨faq私房菜”，里面有很多這樣的題型。
  • t同學(xué)
    買進(jìn)看漲期權(quán)計(jì)算題
    • 老師
      這是期貨從業(yè)資格的基礎(chǔ)內(nèi)容考試題。
      該投資策略為買入寬跨式套利。
      最大虧損為：2+1=3(元)；所以盈虧平衡點(diǎn)1=60+3=63(元)；
      盈虧平衡點(diǎn)2=55-3=52(元)。
      樓主你可以看看“期貨faq私房菜”，里面有很多這樣的題型。
  • ?同學(xué)
    第五個(gè)問題，這個(gè)第7題的解析看不明白，長(zhǎng)期借款項(xiàng)目金額怎么算？
    • 吳老師
      500000-15495=484505元，這個(gè)，是長(zhǎng)期借款的初始入賬價(jià)值。500000*3%=15000元，這個(gè)是應(yīng)付利息，484505*4%=19380.2元，這個(gè)是本期的財(cái)務(wù)費(fèi)用。分錄 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 19380.2 貸：應(yīng)付利息 15000 長(zhǎng)期借款-利息調(diào)整 4380.2 賬面金額=484505+4380.2=488885.2元
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    2023-06-08 17:39:15
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