操作風(fēng)險計量是指對業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險進行量化,操作風(fēng)險計量是操作風(fēng)險管理的一部分。

 

操作風(fēng)險的計量是操作風(fēng)險防范和監(jiān)督的前提與基礎(chǔ)，是確定資本充足水平的重要依據(jù)。目前對操作風(fēng)險的計量方法遠遠不如對市場風(fēng)險和信貸風(fēng)險的計量方法完善。

 

根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的建議，對操作風(fēng)險的計量主要有三種方法：基本指標法、標準法和高級計量法。

 

其中高級計量法又可以分為內(nèi)部衡量法、損失分布法和計分卡法，操作風(fēng)險計量方法就是損失分布法的一種。

 

操作風(fēng)險的特殊性決定了對其計量也不同于市場風(fēng)險和信貸風(fēng)險。首先是操作風(fēng)險發(fā)生的突發(fā)性和不可預(yù)測性。

 

對于市場風(fēng)險，可以根據(jù)市場因素的變化對標的資產(chǎn)的價值變化進行預(yù)測;

 

對于信貸風(fēng)險，可以對目標企業(yè)的經(jīng)營狀況進行評估來對信貸資產(chǎn)的價值進行衡量。

 

而操作風(fēng)險通常是突發(fā)的，沒有可以據(jù)以預(yù)測其發(fā)生的客觀指標對其發(fā)生進行判斷，就如同財產(chǎn)和災(zāi)害保險中的索賠事件的發(fā)生，因此具有更大程度的不可預(yù)測性。

 

其次是操作風(fēng)險損失的不可預(yù)測性。

 

對于市場風(fēng)險，可以根據(jù)市場因素變化的程度計算出標的資產(chǎn)相應(yīng)的損失狀況，而市場因素變化的范圍通常是可以大致估計的;

 

對于信貸風(fēng)險，根據(jù)目標企業(yè)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況，對信貸資金的回收狀況可以有一個大致的評估。

 

但操作風(fēng)險發(fā)生造成的損失，不同的事件發(fā)生造成的損失是不一樣的，即使同樣的事件發(fā)生造成的損失也通常是不一樣的，這樣造成了操作風(fēng)險損失上的不可預(yù)測性。

 

第三是操作風(fēng)險分布的不平衡性。

 

對于市場風(fēng)險，當市場因素變化時銀行標的資產(chǎn)在不同部門、不同分支機構(gòu)的損失狀況是基本相同的。

 

而操作風(fēng)險在不同的部門、不同的分支機構(gòu)中分布是不同的，在業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險的損失也較大。

 

由于操作風(fēng)險的這些特性，對它直接進行計量具有很大的困難，因此在對操作風(fēng)險計量的時候首先根據(jù)操作風(fēng)險的內(nèi)容將操作風(fēng)險劃分為兩個部分：低頻高沖擊事件風(fēng)險和高頻低沖擊事件風(fēng)險。

 

所謂高頻低沖擊事件風(fēng)險是指發(fā)生概率比較高，發(fā)生時損失比較小，在經(jīng)營過程中經(jīng)常會發(fā)生的事件給銀行帶來的風(fēng)險。

 

對于這一類風(fēng)險，可以建立比較準確的計量模型，并且對未來預(yù)期損失作出較為準確的估算。

 

所謂低頻高沖擊事件風(fēng)險是指發(fā)生的概率比較小，很難對它準確預(yù)期，一旦發(fā)生就會對銀行造成很大損失的事件發(fā)生給銀行帶來的風(fēng)險。

 

對于這一類風(fēng)險，屬于一種極端的情況，通常并不會發(fā)生，因此對它的測度要采用情景分析的方法。

 

對待不同特性的風(fēng)險類型需要采用不同的計量方法對其計量，最后將風(fēng)險資產(chǎn)的數(shù)額加總獲得銀行面臨的全部操作風(fēng)險的度量。