其他回答

• 小同學(xué)
  如果某投資組合由以下兩種資產(chǎn)構(gòu)成，那么該投資組合的預(yù)期收益率為( )。
  • 熊老師
    c 答案解析：
    [解析] 預(yù)期收益率為：0.15×0.60+0.10×0.4=0.13，即13%。
• 心同學(xué)
  某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是10%，市場(chǎng)組合的平均收益率是12%，國(guó)債收益率是7%。下 列說(shuō)法正確的是 A該證券投資組合 的風(fēng)險(xiǎn)收益率是17% B該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是19% C該證券投資組合的β系數(shù)是2 D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5
  • 顏老師
    同學(xué)，你好，這個(gè)題選C，β=10%/（12%-7%）=2
  • 心同學(xué)
    老師，這個(gè)是多選題
  • 顏老師
    還有那個(gè)選擇嘛
  • 心同學(xué)
    老師 還有一個(gè)選擇可以提醒一下嘛
  • 顏老師
    同學(xué)，該組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%%2B7%=17%
• L同學(xué)
  零貝塔系數(shù)的投資組合的預(yù)期收益率是( )。
  • 秦老師
    d 答案解析：
    [解析]貝塔系數(shù)是度量一種金融資產(chǎn)對(duì)于市場(chǎng)組合變動(dòng)的反應(yīng)程度的指標(biāo)，代表的是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，某種金融資產(chǎn)的期望收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+該種資產(chǎn)的貝塔系數(shù)×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，當(dāng)β=0時(shí)，投資組合的預(yù)期收益率就等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。