其他回答

• S同學(xué)
  貝塔值（權(quán)益）=1.24 以前算資本定價(jià)模型，只知道等于無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+貝塔X風(fēng)險(xiǎn)收益率，而這里的貝塔沒那么祥細(xì)是貝塔（權(quán)益）？？
  • F老師
    計(jì)算β權(quán)益系數(shù)的公式有很多種，CAPM模型中β是β權(quán)益，項(xiàng)目的卸杠桿是把β權(quán)益變?yōu)棣沦Y產(chǎn)，加杠桿是把β資產(chǎn)變?yōu)棣聶?quán)益
• s同學(xué)
  老師，這道題第（1）小題，無風(fēng)險(xiǎn)利率是不是使凈現(xiàn)值等于0的利率？
  • 陳老師
    您好，無風(fēng)險(xiǎn)利率是資料2中政府債券的到期收益率，通過凈現(xiàn)值等于0求出； 希望能給你提供幫助，祝您周末愉快；
• s同學(xué)
  無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，白塔等于零？標(biāo)準(zhǔn)差等于零？資產(chǎn)組合白塔等于1？是怎么理解的？
  • 許老師
    標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的，而無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)，即無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)為0，所以，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0；
  • s同學(xué)
    那資產(chǎn)組合的白塔為什么等于1呢？
  • 許老師
    親。看圖片上的描述。