其他回答

• 大同學
  現(xiàn)在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（　）。 A、相關系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數(shù) B、相關系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數(shù) C、相關系數(shù)＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半 D、相關系數(shù)小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數(shù)
  • 孫老師
    您好 選擇AD 根據兩種證券組合報酬率的標準差表達式可知：（1）當r12＝1時，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數(shù)，選項A的說法正確；假設兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關系數(shù)為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數(shù)。選項B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當r12＝-1時，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半，選項C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項C的說法不正確。（3）當r12<1且兩種證券報酬率標準差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2
• b同學
  現(xiàn)在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（?。?。 A、相關系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數(shù) B、相關系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數(shù) C、相關系數(shù)＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半 D、相關系數(shù)小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證 券報酬率標準差的加權平均數(shù)
  • 孫老師
    【正確答案】 BC 【答案解析】 系統(tǒng)風險是指那些影響所有公司的因素引起的風險。例如，戰(zhàn)爭、經濟衰退、通貨膨脹、高利率等非預期的變動，對許多資產都會有影響。非系統(tǒng)風險是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風險。例如，一家公司的工人罷工、新產品開發(fā)失敗、失去重要的銷售合同、訴訟失敗，或者宣告發(fā)現(xiàn)新礦藏、取得一個重要合同等。
• P同學
  構成投資組合的證券a和證券b，其標準差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數(shù)為1，該組合的標準差為
  • 史老師
    10%
    【解析】對于兩項資產組合來說，如果相關系數(shù)為1，且等比例投資，則組合標準差為各單項資產標準差的算術平均數(shù)，即組合標準差＝（12%＋8%）/2＝10%。