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均衡定價(jià)是按市場收益率的波動,不會出現(xiàn)獨(dú)立波動或干擾行情嗎?

CAPM模型是以均衡定價(jià)為基礎(chǔ)的模型,其中均衡定價(jià)是什么意思?

1同學(xué)
2021-09-29 00:24:54
閱讀量 221
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于均衡定價(jià)是按市場收益率的波動,不會出現(xiàn)獨(dú)立波動或干擾行情嗎?我的回答如下:

    同學(xué)你好,均衡定價(jià)的意思就是嚴(yán)格按照市場收益的波動,不會出現(xiàn)自己的獨(dú)立波動或者干擾行情,比如貝塔系數(shù)是1,市場上漲一個(gè)點(diǎn)該資產(chǎn)也漲一個(gè)點(diǎn),所以是均衡的,而CAPM模型就是基于的這種均衡來估算個(gè)股的均衡收益或者理論收益的


    以上是關(guān)于率,收益率相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-29 11:21:53
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其他回答

  • *同學(xué)
    期貨市場中,市場的平均波動率和品種波動率是怎么計(jì)算的?市場效率是怎么算的?
    • A老師
      你在做期貨波動率嗎? 我也在做有一種短期的就直接價(jià)差再除以各一個(gè)基數(shù)!中線要考慮隔夜的影響!國外有一中是把短期乘以一個(gè)西格瑪值 西格瑪值是有隔夜之間的一個(gè)除數(shù) 不好說
  • 馮同學(xué)
    股票月收益波動率及半年收益波動率
    • 胡老師
      你的計(jì)算周期是多少天就應(yīng)該多少~

      波動率 = stdev(第一天復(fù)權(quán)收盤價(jià)……第n天復(fù)權(quán)收盤價(jià))×sqrt(n)

      而且你有個(gè)問題,你算得是收益率,那么你這樣求出來的不是收益波動率啊~~

      1、從市場上獲得股票在固定時(shí)間間隔(如每天、每周或每月等)上的價(jià)格。
      2、對于每個(gè)時(shí)間段,求出該時(shí)間段末的股價(jià)與該時(shí)段初的股價(jià)之比的自然對數(shù)。
      3、求出這些對數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)差,再乘以一年中包含的時(shí)段數(shù)量的平方根(如,選取時(shí)間間隔為每天,則若扣除閉市,每年中有250個(gè)交易日,應(yīng)乘以根號250),得到的應(yīng)該就是你想要的。

      沒錯(cuò)就行,因?yàn)槲乙仓皇遣淮_定~~
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